课程简介
本课为关于期权与其他金融衍生产品以及其运用于风险管理的基础课程。课程将从离散时间和二项树模型开始讲解，但大部分内容将限于针对连续时间和布朗运动驱动模型的框架内。课程还将讲解随机指数与伊藤微积分。我们将以Black-Scholes-Merton模型为基准模型，但依然会涉及到更多的模型种类，比如随机波动模型。我们还将同时讨论偏微积分方程的方法，概率法和鞅方法。此外还有利率模型与固定收益衍生品模型。 本人于加利福尼亚理工大学讲授此课，作为本科生高级课程。本课程具有一定的难度，需要学生努力学习。但另一方面，若成功完成本课程，你将对标准期权定价模型具备完整的理解并能够按照自己的意愿深入学习。学生在学习本课前，需要熟练掌握微积分、统计学和概率知识，并对数学模型应用感兴趣。
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课程章节
授课教师
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Jaksa Cvitanic 加州理工学院
Jaksa Cvitanic在金融数学，金融工程和金融经济学领域工作，他在哥伦比亚大学，加利福尼亚南部大学，艾代克高等商学院和加州理工大学教授相关课程已有超过20年了。他是《Finance and Stochastics（金融学）》和《金融数学》的合作编撰，也合作撰写过两本书《金融市场的经济学与数学导论》与《连续时间模型的契约理论》和超过50片科学型文章。
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